申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情

本篇文章2077字，读完约5分钟

根据《基金合同》第三部分，2018年2月9日，深湾灵信深交所证券投资基金(以下简称“基金”)的激进份额跌破基金合同规定的0.1000元的极端门槛。根据《基金份额分类及净值计算原则》的相关规定，本基金采用极端情况下基金份额净值计算原则计算深湾的收益份额(实地称为“深交所a股”，交易代码为150022)和深湾的创业份额净值(市场称为“深交所b股指数”，交易代码为150023)，同时计算深湾的收益份额和深湾的创业份额临时上下波动

由于深交所指数上涨，2018年2月12日，深湾激进基金份额按照极端情况下基金份额净值原则计算，即各负盈亏原则，计算出的基金份额净值为0.1007元，大于0.1000元，超过0.1000元的部分已经弥补了深湾在极端情况(含)发生后正常情况下收入份额累计的基准收入。根据本基金的《基金合同》，自该日起，神湾的收益份额和神湾的创业份额的基金份额净额将恢复按照正常情况下基金份额净额的计算原则进行计算。根据《基金合同》及相关业务规定，基金管理人宣布相关事宜如下:

1.神湾当日(即2018年2月12日)收益份额和神湾进取型股份基金份额净值的计算

根据本基金的《基金合同》，极端情况发生后，神湾的进取股份不再保证神湾的收益份额将获得每日基准收益，神湾的收益份额和神湾的进取股份将按照其基金份额净值的比例共同承担损失，即神湾的收益份额和神湾的进取股份将分别承担损益。由于深交所指数上涨，深湾按照负盈亏原则计算的进取股份净值超过0.1000元，因此深湾的收益份额净值将优先用于弥补深湾的收益份额，使深湾的收益份额净值等于极端情况发生前一天的收益份额净值加上极端情况发生后正常情况下(含当日)深湾收益份额累计的基准收益；如果补偿后仍有盈余，剩余部分属于神湾的积极部分；如果不足以补足，神湾进取股份的基金份额净额在补足前只能超过人民币0.1000元。神湾创业股份基金份额净值大于0.1000元后，按照正常情况下的基金份额净值计算原则，执行神湾收益股份和神湾创业股份基金份额净值的计算原则，即神湾收益股份获得日基准收益，神湾收益股份的实际投资损益由神湾创业股份分享和承担。

根据上述规定，2018年2月12日，神湾的收益份额和神湾的创业份额的净值计算过程如下:

2018年2月9日是最近的极端情况。当日，深湾申城股份、深湾收益股份和深湾创业股份的基金份额净值分别为0.5421元、0.9861元和0.0981元。

2018年2月8日是最新极端情况(t-1)的前一天。当日，神湾申城股份、神湾收益股份和神湾创业股份的净值分别为0.5607元、1.0048元和0.1166元，其中神湾收益股份留存至小数点后8位的净值为1.00480831元。

自T日起，神湾收入份额的日基准收入为0.00012329元。

2018年2月12日(t+3)，神湾申城基金份额净值为0.5565元。从t-1(不含)至t+3(共4天)，神湾收益分成累计基准收益为0.00012329×4=0.00049316元，神湾进取份额按负盈亏原则计算。因此:

2018年2月12日，神湾的收益分成基金份额净值(四舍五入到小数点后4位)=民1.00480831+0.00049316，2×0.5565-0.1000=1.0053元。

2018年2月12日，深湾进取型股份基金股份净值= 2 × 0.5565-1.0053 = 0.1077元

二、风险预警

1.基金恢复正常后，神湾的收益份额将不再承担与神湾激进份额相同比例的基金净值变化，神湾的收益份额将每天获得日基准收益，恢复低风险、收益相对稳定的特点。

2.基金恢复正常后，神湾进取股份将不再承担与神湾收益份额相同比例的基金净值变动，神湾收益份额的实际投资损益将由神湾进取股份分担和承担，神湾进取股份将恢复高风险、高回报的特征。

3.由于深湾的收入份额和深湾的创业份额是折价和溢价交易，深湾的收入份额和深湾的创业份额的折价和溢价在回归正常前后可能会有很大的变化，交易价格可能会有很大的波动，建议投资者注意投资风险。

4.持有基金基本份额的投资者不受上述净值计算方法变化的影响。

5.由于证券市场的波动，基金回归正常状态后可能会再次出现极端情况，这将导致深湾收益份额和深湾创业份额净值的计算方法和风险收益特征发生变化。届时，基金经理将根据基金合同的规定进行公告，请投资者注意。

第三，重要提示

1.本公告提醒深湾收益分成和深湾创业股份基金份额净值回归正常后的计算方法。

2.投资者如需了解基金深湾收益份额和深湾创业份额净值的计算细节，请登陆公司网站:www.swsmu查阅基金合同和基金招募说明书，或拨打公司客服电话:400-880-8588(免长途电话费)或021-962299。

3.本公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收入。投资者在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、招股说明书等相关文件。

特此宣布。

sws mu基金管理有限公司

2018年2月13日

(主编:崔志明hf118)